- Author
- Papla Daniel
- Title
- Zastosowanie analizy R/S jako metody badania błądzenia losowego
- Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 813, s. 222-229, bibliogr. 6 poz.
- Issue title
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
- Keyword
- Matematyka finansowa, Kurs akcji, Statystyka matematyczna, Analiza szeregów czasowych
Financial mathematics, Share price, Mathematical statistics, Time-series analysis - Abstract
- Celem artykułu jest zbadanie przydatności analizy R/S w badaniu błądzenia losowego dla danych finansowych, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przez porównywanie wyników uzyskiwanych za pomocą tej metody z wynikami uzyskiwanymi przez inne metody.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Anis A.A., Lloyd E. H., The Expected Value of the Adjusted Rescaled Hurst Range of Independent Normal Summands. Biometrica 63, 1976.
- Campbell J.Y., Andrew W.L., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, Princeton 1997.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe. AE, Wrocław 1997.
- Peters E.E., Chaos and Order in the Capital Markets. John Wiley & Sons, New York 1991.
- Peters E.E., Fractal Market Analysis. John Wiley & Sons, New York 1994.
- Taylor S., Modelling Financial Time Series. John Wiley & Sons, New York 1986.
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
- Language
- pol
