- Author
- Heilpern Stanisław
- Title
- Zastosowanie monotonicznych funkcji zbioru do zagadnień ubezpieczeniowych i finansowych
- Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 813, s. 255-263, bibliogr. 10 poz.
- Issue title
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
- Keyword
- Matematyka finansowa, Matematyka ubezpieczeniowa, Składki ubezpieczeniowe, Inwestycje kapitałowe
Financial mathematics, Insurance mathematics, Insurance premium, Capital investments - Abstract
- Artykuł poświęcony jest zastosowaniu monotonicznych, nieaddytywnych funkcji zbioru do zagadnień ubezpieczeniowych i finansowych. Głównym celem opracowania jest konstrukcja funkcjonału składki ubezpieczeniowej odpowiedniego dla kontraktów związanych z asekuracją. W tym celu przedstawiono podstawowe własności, które w tym przypadku składka ubezpieczeniowa powinna spełniać. Drugim zagadnieniem poruszanym w pracy jest analiza inwestycji kapitałowych podejmowanych w warunkach niepewności.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Denneberg A.P.: Premium calculation: why standard deviation should be replaced by absolute deviation, ASTIN Bulletin 20 (1990) 181-190.
- Denneberg D.: Lectures on Non-Additive Measure and Integral. Boston: Kluwer Academic 1994.
- Down J., Ribeiro S., Werlag C.: Uncertainty, risk aversion, and the optimal choise of portfolio. "Econometrica", 60 ( 1992) 197-204.
- Gerber H.U.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Philadelfia: Homewood 1979.
- Grabisch M., Nguyen H.T., Walker E.A.: Fundamentals of Uncertainty Calculi with Applications to Fuzzy Inference. Dordrecht: Kluwer Academic 1995.
- Heilpem S.: Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. Wrocław: Wyd. AE (w druku).
- Luce R., Raiffa H.: Gry i decyzje. Warszawa: PWN 1964.
- Wang S.: Premium calculation by transforming the layer premium density, "Astin Bulletin" 26, 1996.
- Wang S., Young V.R., Panjer H.: Axiomatic characterization of insurance prices. Insurance: Mathematics and Economics 21 (1997) 173-183.
- Wasserman L.A., Kadane J.B.: Bayes' theorem for choquet capacities. "The Ann. Stat." 18, 1990.
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
- Language
- pol
