- Author
- Czekała Mariusz
- Title
- Zgodność estymatora parametrów w metodzie najmniejszych kwadratów
The Consistency of the Least Squares Estimators - Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 617, s. 33-40, bibliogr. 5 poz.
- Issue title
- Zastosowanie ekonometrii
- Keyword
- Modele ekonometryczne, Ekonometria
Econometric models, Econometrics - Note
- summ.
- Abstract
- W artykule przedstawimy założenia, przy których estymator MNK wektora parametrów nieliniowego modelu ekonometrycznego przy zależnych obserwacjach jest zgodny. Wykorzysta się tutaj jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. (fragment tekstu)
In the work we present the conditions under which the estimator of least squares method is consistent. We used a uniform law of large number for α-mixing random variables. Our model can be nonlinear and observations (as random variables) can be dependent. The least squares method is used immediately (without transformation). (original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Czekała M.: Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. Wrocław: AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
- Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii . Warszawa: PWE 1975.
- Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
- Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1982.
- White H.: Nonlinear Regression on Cross-Section Data, "Econometrica" 1980 nr 3.
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
- Language
- pol
