BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Paulina
Title
Instrumenty pochodne w wycenach aktuarialnych w kontekście Solvency II
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 58-61
Keyword
Ryzyko finansowe, Instrumenty pochodne, Instytucje ubezpieczeniowe, Opcje, Zarządzanie ryzykiem, Dyrektywa Solvency II
Financial risk, Derivatives, Insurance institute, Options, Risk management, Solvency II directive
Abstract
Metodologie z zakresu matematycznej teorii wyceny instrumentów pochodnych znajdują swoje zastosowanie w dziedzinie matematyki aktuarialnej, w której dotychczas stosowane techniki stają się nie wystarczające. Metody te stosowane dla potrzeb instytucji ubezpieczeniowych wymagają jednak szeregu modyfikacji. Specyfika działalności ubezpieczeniowej sprawia, że projekcje przyszłych przepływów muszą uwzględniać szereg specyficznych, często niełatwych do prognozowania czynników ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu