- Author
- Wójcik Sławomir
- Title
- Analiza składowych głównych w modelowaniu powierzchni implikowanej zmienności cz. II
- Source
- Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 104-106
- Keyword
- Instrumenty finansowe, Opcje, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Analiza szeregów czasowych
Financial instruments, Options, Modeling of time-space, Time-series analysis - Abstract
- W niniejszym artykule kontynuowana jest analiza zmienności zapoczątkowana w poprzednim numerze. Tym razem zastosowano analizę PCA do całych powierzchni implikowanych zmienności.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- F. Black (1976) The pricing of commodity contracts, J. Financial Economics 3, 167-179.
- F. Black, M. Scholes (1973) The pricing of options and corporate liabilities, J. Political Economy 81, 637-654.
- R. Cont, J. da Fonseca (2002) Dynamics of implied volatility surfaces, Quantitative Finance 2, 45-60.
- M. Fengler, W. Hardle, P. Schmidt (2002) The Analysis of Implied Volatilities, w W. Hardle, T. Kleinow, G. Stahl (red.) Applied Quantitative Finance, Springer, Berlin.
- W. Hardle (1990) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge.
- M. Loeve (1955) Probability Theory, Van Nostrand, Princeton, N.J.
- E.A. Nadaraya (1964) On estimating regression, Theory Prob. Appl. 10,186-190.
- J. Stoer, R. Bulirsch (1987) Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa.
- A. Weron, R. Weron (1998, 1999) Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
- R.Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
- S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
