- Author
- Szulc Paweł
- Title
- Budowa krzywej zerokuponowej
- Source
- Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 107-112
- Keyword
- Modele ekonometryczne, Instrumenty finansowe, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Modele matematyczne
Econometric models, Financial instruments, Modeling of time-space, Mathematical models - Abstract
- Artykuł przedstawia metody konstrukcji krzywej zerokuponowej, celem przygotowania danych do kalibracji modeli. Przyjęto założenia o gładkości krzywej i aby zilustrować praktyczne aspekty opisywanej metody, zastosowano ją do kontraktów IRS i FRA.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- W. Waluś, Nota o interpolacji czynników dyskontowych, Rynek Terminowy 11, 2001.
- P. Bachert, Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, Rynek Terminowy 8, 2000.
- A. Wolińska i Jerzy Dzieża, Transakcje swapowe na stopę procentową, Rynek Terminowy 8, 2000.
- A. Wolińska , Elementarne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, Rynek Terminowy 8, 2000.
- M. Fisher, D. Nychka, D. Zervos , Fitting the term structure of interest rates with smoothing splines, Finance and Economics Discussion Series, 1995.
- J. James, N. Webber, Interest rate modeling, John Wiley \& Sons, 2000.
- O. A. Vasicek, H. G. Fong , Term structure modeling using exponential splines, The Journal of Finance, 1982.
- T. Bjork, B. J. Christensen , Interest rate dynamic and consistent forward rate curves, Working Paper, Aarhus School of Business, 1999.
- D. Filipović, A note on the Nelson-Siegel family, Mathematical Finance, 1998.
- D. Filipović, Exponential-polynomial families and the term structure of interest rates, Working paper, ETH, Zurich, 1998.
- D. Filipović, Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rates models, Springer, Berlin, 2001.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
