BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mejszutowicz Krzysztof
Title
Greckie współczynniki dla opcji na WIG20
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 61-64
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Opcje, Wskaźniki giełdowe
Stock market, Options, Stock market indices
Abstract
GPW publikuje w Cedule i na swojej stronie internetowej wartości współczynników greckich dla opcji na WIG20. Kluczowym zagadnieniem jest metodologia wyznaczania zmienności implikowanej, której pracownicy Giełdy używają w swoich obliczeniach. Obszerna analiza tej metodologii jest opisana w niniejszym artykule.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu