BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Socha Karolina
Title
Instrumenty katastroficzne
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 13, s. 18-20
Keyword
Ubezpieczenia majątkowe, Kontrakty futures, Opcje
Property insurance, Futures contracts, Options
Note
zawiera tabele:[1]"Przykład kombinacji krótkiej i długiej pozycji na rynku opcji katastroficznych"; [2]"Symulacja rozliczeń dla poszczególnych wartości indeksu strat"
Abstract
Wartość światowego zasobu finansowego szacowanego w 2004 roku na około 119 bln USD wzrośnie nawet do ponad 200 bln USD w 2010 roku. Tymczasem międzynarodowy rynek ubezpieczeń majątkowych boryka się z trudnościami w likwidacji szkód katastroficznych o wielokrotnie niższej wartości wynoszącej w 2005 roku 80 mld USD. Emisja obligacji katastroficznych jest najczęściej stosowanym przez ubezpieczycieli narzędziem transferu ubezpieczeniowego ryzyka katastroficznego na rynek kapitałowy. Obligacjom tym towarzyszą również emisje kilku innych rodzajów papierów wartościowych powiązanych z tym ryzykiem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu