BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strawiński Paweł
Title
Własności testu Jarque-Bera przy występowaniu obserwacji nietypowej
The Properties Qualities of the Jarque-Ber test Using the Untypical Observation
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 1-4
Keyword
Ekonometria, Analiza regresji, Statystyka matematyczna
Econometrics, Regression analysis, Mathematical statistics
Note
summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest sprawdzenie właściwości statystycznych testu Jarque-Bera, szczególnie w sytuacji występowania obserwacji nietypowych.

The article analyses statistical properties of Jarque-Bera normality test. The analysis is accomplished with the use of simulation technique. It is shown that under normal distribution assumption of random variable, the Jarque-Bera test has good statistical properties. However, in the presence of outliers, the power of the test is low.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bera A.K., Jarque, C., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, "Economics Letters" t.6, 1980.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu