- Author
- Strawiński Paweł
- Title
- Własności testu Jarque-Bera przy występowaniu obserwacji nietypowej
The Properties Qualities of the Jarque-Ber test Using the Untypical Observation - Source
- Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 1-4
- Keyword
- Ekonometria, Analiza regresji, Statystyka matematyczna
Econometrics, Regression analysis, Mathematical statistics - Note
- summ., rez.
- Abstract
- Celem artykułu jest sprawdzenie właściwości statystycznych testu Jarque-Bera, szczególnie w sytuacji występowania obserwacji nietypowych.
The article analyses statistical properties of Jarque-Bera normality test. The analysis is accomplished with the use of simulation technique. It is shown that under normal distribution assumption of random variable, the Jarque-Bera test has good statistical properties. However, in the presence of outliers, the power of the test is low. - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Bera A.K., Jarque, C., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, "Economics Letters" t.6, 1980.
- Cited by
- ISSN
- 0043-518X
- Language
- pol
