- Autor
- Styn Igor
- Tytuł
- Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 894, s. 212-222
- Tytuł własny numeru
- Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
- Słowa kluczowe
- Rynki swap, LIBOR (London Interbank Offered Rate), Ryzyko kursowe, Stopa procentowa, Pożyczki walutowe
Swap markets, LIBOR (London Interbank Offered Rate), Exchange risk, Interest rate, Foreign currency loans - Abstrakt
- W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę na szereg kwestii praktycznych związanych z wykorzystaniem kapitałowego swapu walutowego do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym i stopy procentowej przy zaciąganiu przez przedsiębiorstwo kredytów w walutach obcych lub indeksowanych do kursów tych walut w stosunku do PLN i oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej bazującej na stawce LIBOR. Są to: właściwa wycena swapu, bieżące monitorowanie jego wartości i wpływu na koszt kapitału oraz porównanie swapu do innych transakcji zabezpieczających przed oboma rodzajami ryzyka dostępnych na polskim rynku. (fragment tekstu)
The author discusses issues concerning the application of cross-currency swap to protection against exchange rate risk and interest rate i.a. when a company takes a credit in foreign currency. The issues are: the proper pricing of swap; current monitoring its value and influence on the cost of capital; comparison of swap to other available on the Polish market transactions protecting against the two kinds of risk. (MN) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Dattatreya R.E., Venkatesh R.E.S., Venkatesh V.E.: Interest Rate and Currency Swaps. The Markets, Products and Applications. Cambridge: Probus Publishing Co. 1994.
- Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
- Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
- Karwowski J.: Prognozowanie kursów walutowych. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu 1993.
- Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Rodzaje, mechanizmy, techniki. Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa: Zarządzanie i Bankowość sp. z o.o. 1992.
- Tymuła I.: Swapy finansowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 2000.
- Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce. Produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym. Warszawa: K.E. Liber 1999.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
