BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasiewicz Stanisław, Rogowski Waldemar
Tytuł
Założenia teoretyczne i doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny i prognozowania zagrożenia banków upadłością
Źródło
Bezpieczny Bank, 2006, nr 2 (31), s. 3-36, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość banku, Prognozowanie ostrzegawcze, Nadzór bankowy
Bank bankruptcy, Warning forecasting, Bank supervision
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia typowych modeli wykorzystywanych w instytucjach nadzorczych do określania zagrożenia banku upadłością. Scharakteryzowano modele najczęściej cytowane w publikacjach z zakresu problematyki badania zagrożenia banków upadłością. W rozważaniach ograniczono się do rozwiązań amerykańskich.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E.W., Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", No 4, 1968.
  2. Barr R.S., Seiford L.M., Siems T.F., Forecasting Bank Failure. A Non - Parametric Frontier Estimation, "Researches Economique de Lovain", Nr 4, 1994.
  3. Bovenzi J.F., Marino J.A., McFadden F.F., Commercial Bank Failure Prediction Models, "Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review", November, 1983.
  4. Collie Ch. et all, The SCOR System of Off - Site Monitoring: Its objective, Functioning, and Performance, "FDIC Banking Review", Vol. 15, No 3, 2003.
  5. Efficiency and competition of commercial banking sector in Poland, SGH, Warszawa 2005.
  6. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.
  7. Estrella A., Park S., Peristiani S., Capital Ratios as Predictors of Bank Failures, "Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review", July, 2000.
  8. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
  9. Hanweck G. A., Predicting Bank Failure, "Board of Governors of the Federal Reserve System, Research Papers in Banking and Financial Economics", November, 1977.
  10. Jajuga K, Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne [w:] Zarządzanie ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych, pod. red. K. Jajugi i Zb. Krysiaka, ZBP, Warszawa 2003.
  11. Kasiewicz S., Krysiak Z., Rogowski W., Specyfika upadłości w sektorze bankowym przedsiębiorstwa jako determinanta zagrożenia upadłością banku [w:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.
  12. King T.B., Nuxoll A., Yeager T.J., Are the causes of Bank Distress Changing? Can Researchers Keep up? "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", January/February, 2006.
  13. Martin D., Early Warning of Bank Failure. A logit regression approach, "Journal of Banking and Finance", nr 1, 1997.
  14. Matuszyk A., Metody scoringowe, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", zeszyt 41, SGH, Warszawa 2004.
  15. Meyer P.A., Pifer H.W., Prediction of Bank Failures, "Journal of Finance", September, 1970.
  16. Pantalone C.C., Platt M.B., Predicting Commercial Bank Failure since Deregulation, "Federal Reserve Bank of Boston New England Economic Review", July/ August, 1987.
  17. Prusak B., Budowa i ocena modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw [w:] Zagrożenie upadłością, pod red. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.
  18. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
  19. Rogowski W., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej podmiotu gospodarczego, Bank i Kredyt nr 6/99.
  20. Stuhr D.P., Wicklen R., Rating the Financial Condition of Banks: A Statistical Approach to Aid Bank Supervision, "Federal Reserve Bank of New York Monthly Review", September, 1974.
  21. Thompson J.B., Predicting bank failures in 1980s, "Federal Reserve Bank of Cleveland", First Quarter 1991.
  22. Wierzba D., Firma w kryzysie - analiza i prognozowanie upadłości, praca doktorska, niepublikowana, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
  23. Zagrożenie upadłością, pod red. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej. IFGN SGH, Warszawa 2005.
  24. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu