BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierpiał-Wolan Marek
Tytuł
Metody wyrównań sezonowych
Seasonal Adjustments Methods
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 7/8, s. 34-44, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sezonowość, Analiza szeregów czasowych, Efekty kalendarzowe, Anomalie sezonowe
Seasonal character, Time-series analysis, Calendar effects, Seasonal anomalies
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Sezonowość zawarta w szeregu czasowym praktycznie uniemożliwia precyzyjne porównanie zmian badanego zjawiska z okresu na okres, bowiem nie jesteśmy w stanie określić, czy zmiana jest rzeczywistym wzrostem natężenia zjawiska, czy jest to jedynie efekt sezonowy. Eliminacja składowej sezonowej z szeregu czasowego (wyrównywanie sezonowe) opiera się na modelowaniu zjawisk opartych na składnikach, które są nieobserwowalne i jest procesem, który w znacznej mierze zależy od zastosowanej metody. W artykule przedstawiono główne problemy wyrównywania sezonowego związane z dekompozycją i efektami kalendarzowymi, porównanie dwóch dominujących procedur wyrównań sezonowych X-12ARIMA oraz TRAMO-SEATS oraz dyskusję wokół strategii aktualizacji i korekty danych.

Seasonal adjustment analysis relies on modelling of phenomena which are unobservable. This leads to disagreement among authors of specific methods, ambiguity of results and thereby often to vagueness of the published data corrected by seasonal component. The article discusses major issues concerning seasonal adjustments paying special attention to decomposition and calendar effects. Two most popular methods X-12-ARIMA and TRAMO-SEATS as well as problems of time series updating and revision have been characterised too.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cierpiał-Wolan M., Cybart D., Piasecki T., Walkowska K. (2004), Raport zespołu do spraw wskaźników strukturalnych i wskaźników krótkookresowych oraz wdrożenia procedur wyrównania sezonowego, GUS, Warszawa
  2. Cleveland W. S., Devlin S. J. (1980), Calendar effect in monthly time series: Detection by spectrum analysis and graphical methods, "Journal of the American Statistical Association"
  3. Hood C.C., Ashley J. D., Findley D. F. (2002), An Empirical evaluation of the performance of TRAMO-SEATS on simulated series, US Census Bureau, Washington
  4. Hood C.C. (2003), Comparison of the Time Series Characteristics for Seasonal Adjustments from SEATS and X-12-ARIMA, US Census Bureau, Washington
  5. Findley D.F. (2006), Finite-Sample Diagnostics for Model-Based Seasonal Adjustment, Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting, Luksemburg 10-12 maja 2006
  6. Janssen R.J.A. (1997), Working day corrections and seasonal adjustment in the Netherlands Quartaly National Accounts, CIRET — conference, Helsinki, 30.07—1.08. 1997
  7. Ladiray D. (2005), Seasonal adjustment with TRAMO-SEATS and X-12-ARIMA, Materiały seminaryjne, GUS, Warszawa 25-29 kwietnia 2005
  8. Ladiray D. (2006), Callendar Effects and Seasonal Adjustment: a review, Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting, Luksemburg 10-12 maja 2006
  9. Maravall A. (2006), An application of Program TSW to Set of Macroeconomic Series, Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting, Luksemburg 10-12 maja 2006
  10. Seasonal Adjustment with Demetra (2003), Pedagogical Manual, EUROSTAT
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu