BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wdowiak Mariusz
Tytuł
Charakterystyka typów ryzyka występujących w kontraktach terminowych
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 11, s. 33-37
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Kredyt bankowy, Ryzyko kursowe, Transakcje terminowe
Foreign Exchange (FX), Bank credit, Exchange risk, Forward rate transaction
Abstrakt
Walutowy kontrakt terminowy polega na: określeniu daty zawarcia kontraktu, waluty, daty wykonania kontraktu, określenie obowiązku stron. Duże ryzyko (zmiany kursów walut) ograniczyło tego typu transakcje tylko do rynku międzybankowego ale obecnie coraz częściej dotyczy to przedsiębiorstw. Podano zasady ustalania kursów terminowych (ograniczenie ryzyka kursowego ponoszonego przez bank).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu