- Autor
- Konieczny Piotr
- Tytuł
- Rola kapitału banku w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
- Źródło
- Bank i Kredyt, 1999, nr 11, s. 56-61
- Słowa kluczowe
- Aktywa, Zarządzanie ryzykiem, Sektor bankowy, Stopa procentowa, Pasywa
Assets, Risk management, Banking sector, Interest rate, Liabilities - Abstrakt
- Po rozważaniach terminologicznych przyjęto w przedstawionej analizie definicję K. Jackowicza, który określa ryzyko stopy procentowej jako zagrożenie wynikiem różnym od założonych celów, które są dezagregacją ogólnych zadań procesu zarządzania aktywami i pasywami. Skupiono się na rozważaniach nad ryzykiem dochodu oraz ryzykiem wartości a także nad zagadnieniem związanym z kapitałem banku - funduszami własnymi. Podano przykład: symulowany efekt zmiany stóp procentowych na ROE banku komercyjnego.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
