BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Sebastian
Tytuł
Badanie wrażliwości branż na ryzyko czynników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Research of Susceptibility to Economic and Financial Risk Factors on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2001, nr 10, s. 195-203, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Ryzyko papierów wartościowych, Analiza ryzyka, Analiza wrażliwości, Giełda papierów wartościowych, Browarnictwo, Ubezpieczenia, Studium przypadku
Portfolio securities, Securities risk, Risk analysis, Sensitivity analysis, Stock market, Brewing industry, Insurances, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Jedną z podstawowych informacji, jaką pragnie zdobyć inwestor o interesującej go branży jest rozpoznanie firm (spółek-przedstawicieli najsilniej reprezentujących całą gałąź przemysły) i określenie wrażliwości portfela papierów wartościowych w badanym profilu produkcji na oddziaływanie niektórych czynników ekonomicznych i finansowych. Autor przedstawił przykłady mierzenia wrażliwości danego papieru wartościowego zgodnie z teorią Sharpe'a i na podstawie modelu Rossa. W artykule zbadano wrażliwość dwóch branż: piwowarskiej i ubezpieczeniowej na oddziaływanie następujących czynników ryzyka: inflację, rynkową stopę zwrotu, kurs dolara amerykańskiego (USD), marki niemieckiej (DEM), jena (IPY), funta (GBP), euro oraz stopę zwrotu wolną od ryzyka w latach 1997-1998. Wykorzystano dane miesięczne publikowane przez gazety "Rzeczpospolitą" i "Cedułę" Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Autorka podała wnioski z dokonanych obliczeń.

One of the most important information, which investor wants to get is a susceptibility to some economic and financial factors of the portfolio. The stock susceptibility can be measured by the beta coefficient (susceptibility of stock market changes) from the Sharpe's theory. The model created by Rossa (ATP) presumes that there is a lot of risk factors in the economy, which determine the situation on the Stock Exchange. This work shows how susceptible stoks of companies and branches to some basic economic and financial factors are. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu