BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuśmierczyk Paweł
Tytuł
Rozkłady stóp zwrotu inwestycji uporządkowane pod względem ryzyka
Distributions of Investments' Returns Arranged According to Risk
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (8), 2001, nr 918, s. 34-48, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Ryzyko inwestycyjne, Kalkulacja stopy zwrotu
Investment, Investment risk, Rate of return calculation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przypadku, gdy rozkład stóp zwrotu jest normalny, to najczęściej stosowane miary ryzyka dają takie samo uporządkowanie rozważanych inwestycji pod względem ryzyka. Artykuł ma na celu opisać rodzinę tych typów rozkładów stóp zwrotu, dla których miary ryzyka wykazują tę właściwość. Taki typ rozkładu będzie nazywany uporządkowanym względem ryzyka.

In order to assess an investment risk we use several standard risk measures. When the distribution of the investments' returns is normal, it doesn't matter which measure we use, as they all sort investments in the same order according to risk. In the paper there are given other examples of distributions that have this property and a method of finding them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cuthbertson K.: Quantitive Financial Economics. New York: John Wiley & Sons 1996.
  2. Czekała M.: Rynek kapitałowy. Analiza fundamentalna i techniczna. Wrocław: Wydawnictwo AE 1997.
  3. Domański C.: Statystyczne testy nieparametryczne. Warszawa: PWE 1979.
  4. Elton E.J., Gruber M.J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. New York: John Wiley & Sons 1995.
  5. Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Warszawa: PWN 1981.
  6. Fisz M.: Rachunke prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN 1969.
  7. Forlicz S.: Rozkłady asymetryczne zmiennej losowej. Wrocław: Wydawnictwo AE 1986. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 348.
  8. Francis J.: Investments. Analysis and Management. New York: McGraw-Hill 1991.
  9. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
  10. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe. Wrocław: Wydawnictwo AE 1997.
  11. Smaga E.: Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1995.
  12. Traczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. I. Wrocław: Agencja Wydawnicza "Placet" 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu