BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubisz Jacek
Tytuł
Zastosowanie analizy portfelowej do badania kursów akcji GPW
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2000, nr 5-6, s. 91-105, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Metody portfelowe, Kurs akcji, Portfel papierów wartościowych, Giełda papierów wartościowych, Metody prognozowania
Portfolio methods, Share price, Portfolio securities, Stock market, Forecasting methods
Abstrakt
Artykuł omawia podstawowe cele budowy i rodzaje portfeli inwestycyjnych, ryzyko portfela inwestycyjnego, rentowność portfela, możliwości zastosowania analizy portfelowej na GPW.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arrow K.J., [1979], Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
  2. Dziawgo D., [1997], Credit - rating - ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1997.
  3. Elton E.J., Gruber M.J., [1998], Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig Press, Warszawa 1998.
  4. Heath D., Jarrow R., [1987], Arbitrage Continuous Trading and Margin Requirements, Joural of Finance, 1987.
  5. Jajuga K., Jajuga T., [1994], Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
  6. Jajuga K., Jajuga T., [1999], Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1999.
  7. Jarrow R., [1996], The Relationship between Arbitrage and First Order Stochastic Dominance, Journal of Finance 1996.
  8. Komar Z., [1993], Sztuka spekulacji, Pret, Warszawa 1993.
  9. Markowitz H., [1952], Portfolio selection, Jurnal of Finance, 1952.
  10. Markowítz H., [1959] Portfolio selection. Efficient Diversification of Investment, Yale Univ. Press, New Haven 1959.
  11. Morgan J.G., [1994], Portfolio Management in Stock Market, MCA Oxford Press 1994.
  12. Morgan J.G., [1997], Grouping Procedures for Portfolia Formation, Journal of Finance, 1997.
  13. Pring M.J., [1998], Podstawy analizy technicznej, WIG Press, Warszawa 1998.
  14. Ritchie J.C., [1996], Fundamental Analysis, Irwin, New York, 1996; wyd. polskie: Analiza fundamentalna, Wig Press, Warszawa 1997.
  15. "Rynek terminowy", [1999].
  16. Sharpe W.F., [1970], Portfolio Theory and Capital Markets, New York 1970.
  17. Sharpe W.F., Inwestments, New York 1985.
  18. Tarczyński W., [1997], Rynki kapitałowe, cz. I, Placet, Warszawa 1997.
  19. Tarczyński W., Zwolankowski M., Murphy J.J., [1995], Analiza techniczna, WIG Press, Warszawa 1995.
  20. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999.
  21. Węglowski M., [1999], Rozliczanie transakcji giełdowych, D+3+1=5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu