BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wyrobek Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej
Potential for the Use of the Vector Autoregression Method in Monetary Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 683, s. 63-87
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna państwa, Metody ekonometryczne, Szeregi czasowe, Analiza regresji, Model wektorowej autoregresji
State monetary policy, Econometric methodology, Time-series, Regression analysis, Vector Autoregression Model (VAR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metod planowania ekonomicznego wykorzystujących autoregresję i kointegrację. Główną pozytywną cechą tych metod jest uniknięcie błędnego wniosku dotyczącego związku pomiędzy zmiennymi, kiedy obie zmienne są charakteryzowane przez trend czasowy. Autorki opisują poszczególne kroki zmierzające do obliczenia modelu. Prezentacja została wzbogacona w krótkie przykłady empiryczne. (M.P)

The purpose of this article is to present the concept of economic forecast methods that apply autoregression and co-integration. The main advantage of these methods is the avoidance of erroneous conclusions on the relationship between variables when both variables are characterised by a time trend. The authors summarise the steps involved in estimating the model and support their presentation with a brief empirical example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997, s. 122.
  2. Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration, Error correction: Representation, Estimation and Testing, „Econometrica” 1987, 55, s. 251-276.
  3. Johansen S., Likelihood Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 1996.
  4. Johnston J., Dinardo J., Econometric Methods, McGraw-Hill, 1997, s. 57.
  5. Koop G., Pesaran M.H., Potter S.M., Impulse Response Analysis in Nonlinear Multivariate Models, „Journal of Econometrics” 1996, vol. 74. s. 119-147.
  6. Łyziak T., Reakcja aktywów banków komercyjnych na instrumenty oddziaływania banku centralnego, „Bank i Kredyt” 2000, nr 3, s. 47-61.
  7. Maddala G.S., Kim I.M., Units Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge 1998.
  8. Maliszewski W., Badanie polityki monetarnej Polski metodą autoregresji wektorowej, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 9, s. 11-25.
  9. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfikacja transmisji w Polsce, pod red. R. Kokoszczynskiego, Materiały i Studia NBP, 1999, nr 91.
  10. Pesaran M.H., Shin Y., Cointergation and Speed of Convergence to Equilibrium, „Journal of Econometrics” 1996, vol. 71, s. 117-143.
  11. Pesaran M.H., Shin Y., Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate models, „Economic Letters” 1998, vol. 58, s. 17-29.
  12. Rybiński K., Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, „Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8, s. 56-77.
  13. Sims C.A., Macroeconomic and Reality, „Econometrica” 1980, nr 48,s. 1-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu