- Autor
- Jaworski Piotr
- Tytuł
- Wycena portfela kredytowego
- Źródło
- Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 75-80
- Słowa kluczowe
- Bankowość, Banki, Portfel kredytowy, Kredyt bankowy
Banking, Banks, Credit portfolio, Bank credit - Abstrakt
- W artykule dokładnie zanalizowano metodę zastosowaną przez J.P.Morgana w Credit Metrics. Jest to próba zaadoptowania tego modelu w bankach polskich. W wycenie kredytu przyjęto, że wartość umowy jest wartością oczekiwaną wartości obecnej wszystkich przepływów gotówki związanych z danym kredytem. Portfel kredytowy zinterpretowano jako wektorowy proces stochastyczny. Opisano ewolucję portfela, w tym także ewolucję wartości oczekiwanej. Podano przykłady.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
