- Autor
- Mielus Piotr G.
- Tytuł
- Elementy analizy porfelowej na rynku finansowym
- Źródło
- Bank i Kredyt, 2000, nr 5, s. 34-38
- Słowa kluczowe
- Aktywa, Euro, Ryzyko walutowe, Dolar amerykański (USD), Metody portfelowe, Rynek walutowy, Rynki finansowe
Assets, Euro, Currency risk, United States dollar (USD), Portfolio methods, Foreign Exchange (FX), Financial markets - Abstrakt
- Odchylenie standardowe wartości aktywów uznano za najbardziej popularną miarę ryzyka na rynku finansowym. Czyli, im wyższa zmienność ceny instrumentu finansowego, tym większe ryzyko. Inwestor wybiera zawsze instrument o niższym poziomie zmienności. Celem analizy portfelowej jest określenie koszyka o najmniejszym odchyleniu standardowym. Omówiono przypadek analizy portfelowej, w którym waluta krajowa jest notowana w stosunku do dolara i euro. We wnioskach dla rynku Polskiego podkreślono, że portfel budowany na bazie koszyka NBP zapewniał obniżone ryzyko dla podmiotów utrzymujących otwarte pozycje walutowe w złotych. Jednocześnie zmienność USD/PLN była zbliżona do zmienności EUR/PLN. Podano też wnioski dla rynku Czeskiego.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
