BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliwa Paweł
Tytuł
Parytet Call-put opcji a rynek
Put-Call Conversion vs. Market
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 1, s. 109-113, bibliogr. 4 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Opcje, Wycena opcji, Inwestycje, Stopa zwrotu kapitału, Rynek kapitałowy
Options, Options pricing, Investment, Return on Investment (ROI), Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy została podana krzywa dochodowości z parytetu opcji. Krzywa rynkowa nie pokrywa się z przewidywaniami teorii.

The author considers the yield curve derived from conversion equation. He shows, that : marked yield curve is not exactly what theory predict. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Graham B., Dodd D.L., Security analysis, 1st edition (McGraw-Hill, 1934).
  2. Williams J.B., The theory of investment value (Harvard University Press, 1938).
  3. Hull J., White A., Value at Risk when daily changes in Market Variables are not normally distributed, Vol. 5, No. 3, Journal of Derivatives 1998.
  4. Hull J., White A., The impact of default risk on the prices of options and other derivative securities, Jourrnal of Banking and Finance 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu