- Autor
- Kaczor Aleksandra
- Tytuł
- Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej
- Źródło
- Bank i Kredyt, 2000, nr 1-2, s. 88-94
- Słowa kluczowe
- Banki komercyjne, Ryzyko stopy procentowej, Bilans banku, Ryzyko bankowe
Commercial banks, Interest rate risk, Bank balance, Banking risk - Firma/Organizacja
- Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision - Abstrakt
- "Analiza luki" jest sposobem pomiaru ryzyka bankowego. Jest to różnica między wartością aktywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych, w określonych przedziałach czasowych. Stopy oprocentowania instrumentów krótkoterminowych charakteryzują się większą częstotliwością zmian a długoterminowych zmianami głębszymi. W "analizie luki" ważne też jest ustalenie momentu przeszacowania (zmiany) stóp procentowych dla poszczególnych kwot aktywów i pasywów banku. Na zmiany rynkowych stóp procentowych wrażliwe są nie tylko instrumenty o zmiennej stopie ale i o stałym oprocentowaniu. Dalej przedstawiono problem zarządzania luką. Istnieją tu strategie ofensywne i defensywne. Przedstawiono standaryzację luki jako narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy z uwzględnieniem różnego stopnia zmian oprocentowania różnych instrumentów finansowych w reakcji na zmianę rynkowych stóp procentowych oraz sposoby jej likwidacji.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
