- Autor
- Witkowski Łukasz
- Tytuł
- Ewolucja paradygmatu zarządzania ryzykiem kredytowym
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 7-10
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Optymalizacja ryzyka, Metody portfelowe, Ryzyko kredytowe
Risk management, Risk optimalization, Portfolio methods, Credit risk - Abstrakt
- Prześledzono najważniejsze zmiany zachodzące w paradygmacie zarządzania ryzykiem kredytowym, a więc: wzrost roli obiektywnych miar ryzyka, segmentacja portfeli kredytowych w oparciu o ryzyko, a nie o wielkość zaangażowania, pomiar dochodowości skorygowanej o ryzyko, aktywne zarządzanie portfelem kredytowym. Zaprezentowano przykładowe zmiany organizacyjne w bankach będące wynikiem ewolucji procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol