BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Łukasz
Tytuł
Ewolucja paradygmatu zarządzania ryzykiem kredytowym
Źródło
Rynek Terminowy, 2001, nr 1, s. 7-10
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Optymalizacja ryzyka, Metody portfelowe, Ryzyko kredytowe
Risk management, Risk optimalization, Portfolio methods, Credit risk
Abstrakt
Prześledzono najważniejsze zmiany zachodzące w paradygmacie zarządzania ryzykiem kredytowym, a więc: wzrost roli obiektywnych miar ryzyka, segmentacja portfeli kredytowych w oparciu o ryzyko, a nie o wielkość zaangażowania, pomiar dochodowości skorygowanej o ryzyko, aktywne zarządzanie portfelem kredytowym. Zaprezentowano przykładowe zmiany organizacyjne w bankach będące wynikiem ewolucji procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu