- Autor
- Wrzesiński Daniel
- Tytuł
- Wpływ wprowadzenia jednostek indeksowych MiniWIG20 na wycenę kontraktów terminowych na WIG20
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 27-29
- Słowa kluczowe
- Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Transakcje terminowe, Wycena kontraktów terminowych, Rynek kapitałowy
Financial instruments, Derivatives, Forward rate transaction, Valuation of futures contracts, Capital market - Abstrakt
- W artykule poruszono problem wyceny kontraktów terminowych. Przedstawiono najprostszy model wyceny. Podkreślono, że wprowadzenie nowego instrumentu, jakim są jednostki indeksowe MiniWIG20, powinno znacząco wpłynąć na zbliżenie rzeczywistej ceny kontraktów terminowych na WIG20 do ceny modelowej.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
