- Autor
- Jurczyński Jacek
- Tytuł
- Zarządzanie pozycją odsetkową - instrumenty
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 36-38
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Kontrakty forward, Opcje, Ryzyko stopy procentowej, Stopa procentowa, Swap stopy procentowej, Kontrakty swap
Risk management, Forward contracts, Options, Interest rate risk, Interest rate, Interest rate swap (IRS), Swap contracts - Abstrakt
- Omówiono zagadnienie ryzyka stopy procentowej czyli niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań i należności z tytułu zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych. Przedstawiono proste instrumenty, które można zastosować do zarządzania ryzykiem stopy procentowej: kontrakt FRA, opcja na stopę procentową, interest rates swap (IRS), currency interest swap (CIRS).
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
