BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulik Andrzej
Tytuł
Terrorystyczny atak na USA : Implikacje dla zarządzających ryzykiem - Stress test
Źródło
Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 53-57
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Międzynarodowe rynki finansowe, Ryzyko finansowe, Analiza ryzyka, Miernik ryzyka (VaR), Terroryzm
Risk management, International financial markets, Financial risk, Risk analysis, VaR method, Terrorism
Abstrakt
Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone uzmysłowił uczestnikom międzynarodowego rynku finansowego, jak bardzo przyszłość jest nieprzewidywalna. Przybliżono sytuację, jaka miała miejsce na rynkach finansowych w połowie września 2001 r. oraz przedstawiono sposoby na zapobieganie powstawaniu problemów. Zwrócono uwagę, że obok pomiaru ryzyka za pomocą metody Value at Risk, konieczne jest przeprowadzanie przez instytucje finansowe stress testów, które powinny zidentyfikować ekstremalne zjawiska mogące doprowadzić do poważnych strat.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu