- Autor
- Grabowska Anita, Zuber Marek
- Tytuł
- Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu portfelem obligacji
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 22-29, bibliogr. 4 poz.
- Słowa kluczowe
- Kontrakty swap, Papiery dłużne, Zarządzanie ryzykiem, Opcje, Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko stopy procentowej, Swap stopy procentowej, Obligacje
Swap contracts, Debt securities, Risk management, Options, Derivatives, Futures contracts, Portfolio securities, Interest rate risk, Interest rate swap (IRS), Bonds - Abstrakt
- W artykule przedstawiono metody zarządzania ryzykiem stóp procentowych oparte o trzy rodzaje instrumentów: transakcje swapowe na stopę procentową (IRS - interest rate swap), kontrakty futures na obligacje, opcje giełdowe na obligacje. Podkreślono, że instrumenty pochodne oparte na stopach procentowych należą do najczęściej wykorzystywanych na międzynarodowych rynkach finansowych.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
