BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Anita, Zuber Marek
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu portfelem obligacji
Źródło
Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 22-29, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty swap, Papiery dłużne, Zarządzanie ryzykiem, Opcje, Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko stopy procentowej, Swap stopy procentowej, Obligacje
Swap contracts, Debt securities, Risk management, Options, Derivatives, Futures contracts, Portfolio securities, Interest rate risk, Interest rate swap (IRS), Bonds
Abstrakt
W artykule przedstawiono metody zarządzania ryzykiem stóp procentowych oparte o trzy rodzaje instrumentów: transakcje swapowe na stopę procentową (IRS - interest rate swap), kontrakty futures na obligacje, opcje giełdowe na obligacje. Podkreślono, że instrumenty pochodne oparte na stopach procentowych należą do najczęściej wykorzystywanych na międzynarodowych rynkach finansowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu