- Autor
- Kuziak Katarzyna
- Tytuł
- Koncepcja arbitrażu w ustalaniu ceny instrumentów pochodnych
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2001, nr 3, s. 122-128, bibliogr. 22 poz.
- Słowa kluczowe
- Model Arrowa-Debreu, Wycena instrumentów pochodnych, Teoria arbitrażu cenowego, Arbitraż gospodarczy, Wycena akcji, Model Blacka-Scholesa
Arrow-Debreu model, Derivatives pricing, Arbitrage Pricing Theory (APT), Commercial arbitration, Equity valuation, Black-Scholes model - Abstrakt
- Celem artykułu jest pokazanie przykładów zastosowań zasady braku arbitrażu w wycenie instrumentów pochodnych i akcji. Przedstawiono trzy modele arbitrażowe: APT, Arrowa-Debreu, Blacka-Scholesa.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
