BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jacek (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych
Random Walk Phenomenon in Economic Time Series
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 5-23, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Zastosowanie teorii chaosu, Rynek kapitałowy, Kurs akcji
Time-series, Application of chaos theory, Capital market, Share price
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Interesującą własnością fraktalnych szeregów czasowych jest samopodobieństwo. W pracy rozważane są wybrane zagadnienia związane ze statystycznymi i obliczeniowymi aspektami chaosu fraktalnych szeregów czasowych. Rozpatrywane są również zjawiska błądzenia przypadkowego oraz pewna ich charakterystyka, którą jest wykładnik Hursta. (abstrakt oryginalny)

Self-similarity is an interesting property of fractal time series. The paper considers selected issues concerned the statistical and computational aspects of chaos in fractal time series. It also analyses the random walk phenomena and their certain characteristics - the Hurst exponent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. De La Fuente I.M., Martinez L., Aguirregabiria J. M., Veguillas J. [1998], R/S Analysis in Strange Attractors, Fractals, Vol. 6, No 2, World Scientific Publishing Co.
  2. Gleick J. [1996], Chaos, Zysk i S-ka, Poznań.
  3. Hornmes C.H. [1991], Chaotic Dynamics in Economic Models. Some Simple Case-Studies, Wolters-Noordhoff, Groningen.
  4. Kudrewicz J. [1993], Fraktale i chaos, WNT, Warszawa.
  5. Ott E. [1997], Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa.
  6. Schuster H.G. [1995], Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
  7. Peitgen H.-O., Jurgens H., Saupe D. [1997], Granice chaosu. Fraktale, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa.
  8. Peters E.E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
  9. Vanouplines P. [1995], Rescaled Range Analysis and the Fractal Dimension of Pi, http://homepages.vub.ac.be /~pvouplin/pi/piintrod.htm
  10. Zawadzki H. [1996], Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu