BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lula Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Morajda Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Obserwacje nietypowe w modelowaniu neuronowym
Outlying Observations in Neural Modelling
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 39-54, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obserwacje nietypowe, Sieci neuronowe, Modelowanie procesów gospodarczych
Outliers, Neural networks, Economic process modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problemom związanym z obserwacjami nietypowymi w modelowaniu neuronowym procesów ekonomicznych. Autorzy przedstawili klasyfikację obserwacji nietypowych i określili ich wpływ na proces konstrukcji modelu oraz jego późniejszego wykorzystania. W badaniach rozważano modele wykorzystujące jednokierunkowe sieci wielowarstwowe (sieci MLP, perceptrony wielowarstwowe) oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych (sieci RBF). (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problems of appearing of atypical observations (outliers) in neural modelling of economic processes. The authors have presented the classification of outliers and have determined the influence of such data on the process of model construction and on the subsequent model utilisation. The research has concentrated on the models based on the feed-forward multilayer perceptrons (MLP) and the radial basis function networks (RBF). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, John Wiley & Sons.
  2. Baestaens D.E., van den Bergh W.M., Wood D. [1994], Neural Network Solutions for Trading in Financial Markets, Pitman Publ., London.
  3. Decyzje. Symulacje. Sieci neuronowe [1997], pod red. M. Rymarczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  4. Hertz J., Krogh A., Palmer R.G. [1993], Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa.
  5. Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  6. Neural Networks in the Capital Markets [1995], pod red. A.-P. Refenes, John Wiley & Sons.
  7. Neural Networks in Finance and Investing [1993], pod red. R. Trippi, E. Turban, Probus Publishing Co.
  8. Osowski S. [1996], Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa.
  9. Park J., Sandberg I.W. [1991], Universal Approximation Using Radial - Basis - Function Networks, "Neural Computation", nr 3.
  10. Pawełek B., Zeliaś A. [1996], Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2.
  11. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. [ 1997], Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
  12. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej [1998], pod red. A. Zeliasia, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  13. Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
  14. Xu L., Krzyżak A., Yuille A. [1994], On Radial Basis Function Nets and Kernel Regression: Statistical Consistency, Convergence Rates, and Receptive Field Size, Neural Networks, vol. 7, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu