- Autor
- Czerwińska Tatiana
- Tytuł
- Pomiar i ocena efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych
- Źródło
- Bank i Kredyt, 2003, nr 5, s. 56-65, bibliogr. 10 poz.
- Słowa kluczowe
- Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Efektywność inwestycji, Pomiar efektywności
Open Pension Funds (OPF), Open pension funds' investments, Efficiency of investment, Efficiency measurement - Abstrakt
- W artykule podjęto próbę zastosowania miar efektywności zarządzania portfelem do oceny działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie od maja 1999 r. do czerwca 2002 r. przy uwzględnieniu stopy zwrotu i ryzyka. Przeprowadzone badania umożliwiły porównywanie wyników osiąganych przez otwarte fundusze emerytalne względem nich samych oraz względem rynku i względem stopy zwrotu wolnej od ryzyka.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Biuletyny Informacyjne. Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.
- E. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. T. 1. Warszawa 1996 PWN.
- B. Dzik: O wyższości IRR nad JR. "Parkiet" nr 11/2001.
- Elton, E. Gruber: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa 1998 Wig Press.
- R.A. Haugen: Nowoczesna teoria inwestowania. Warszawa 1996 Wig-Press.
- http://www.knuife.gov.pl
- H.B. Mayo: Wstęp do inwestowania. Warszawa 1997 Wyd. Liber.
- F.K. Reilly, K.C. Brown: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem. Warszawa 2001 PWE.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 V 1998 r., w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. nr 63, poz. 407).
- Ustawa z 28 VIII 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (Dz.U. nr 139, poz. 934).
- Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
