- Autor
- Bachert Przemysław
- Tytuł
- Generowanie scenariuszy w systemie do pomiaru ryzyka rynkowego na przykładzie aplikacji Algorithmics Scenario Engine (ASE) firmy Algorithmics
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2003, nr 2, s. 17-23
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Informatyczne systemy zarządzania, Instytucje finansowe, Optymalizacja ryzyka, Pomiar ryzyka
Risk management, Management Information Systems, Financial institutions, Risk optimalization, Risk measures - Abstrakt
- Omówiono zagadnienie generowania scenariuszy jako jednego z kluczowych elementów procesu pomiaru ryzyka. Przez scenariusz rozumie się określenie przyszłych wartości obserwowalnych zmiennych ekonomicznych, zwanych czynnikami ryzyka, do których przykładowo należą kursy walutowe czy stopy procentowe. W wielu systemach do zarządzania ryzykiem występują wbudowane generatory scenariuszy. Zaprezentowano funkcjonalność generatora scenariuszy na przykładzie modułu Algorithmics Scenario Engine (ASE) aplikacji Algorithmics kanadyjskiej firmy Algorithmics Incorporation.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
