BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bachert Przemysław
Tytuł
Generowanie scenariuszy w systemie do pomiaru ryzyka rynkowego na przykładzie aplikacji Algorithmics Scenario Engine (ASE) firmy Algorithmics
Źródło
Rynek Terminowy, 2003, nr 2, s. 17-23
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Pomiar ryzyka, Optymalizacja ryzyka, Instytucje finansowe, Informatyczne systemy zarządzania
Risk management, Risk measures, Risk optimalization, Financial institutions, Management Information Systems
Abstrakt
Omówiono zagadnienie generowania scenariuszy jako jednego z kluczowych elementów procesu pomiaru ryzyka. Przez scenariusz rozumie się określenie przyszłych wartości obserwowalnych zmiennych ekonomicznych, zwanych czynnikami ryzyka, do których przykładowo należą kursy walutowe czy stopy procentowe. W wielu systemach do zarządzania ryzykiem występują wbudowane generatory scenariuszy. Zaprezentowano funkcjonalność generatora scenariuszy na przykładzie modułu Algorithmics Scenario Engine (ASE) aplikacji Algorithmics kanadyjskiej firmy Algorithmics Incorporation.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu