BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pielasa Michał
Tytuł
Sekurytyzacja aktywów własnych w celu arbitrażu kapitałowego
Źródło
Rynek Terminowy, 2003, nr 4, s. 61-66
Słowa kluczowe
Sekurytyzacja aktywów, Aktywa, Banki, Arbitraż gospodarczy
Asset securitisation, Assets, Banks, Commercial arbitration
Abstrakt
Dokonano analizy zastosowania przez banki procesu sekurytyzacji tradycyjnej w celu arbitrażu kapitałowego. Arbitraż kapitałowy (regulatory capital arbitrage) oznacza odnoszenie korzyści przez bank w procesie sekurytyzacji, które wynikają ze zmniejszenia ilości kapitału regulacyjnego alokowanego w dane aktywo. W następstwie sekurytyzacji bank uwalnia pewną ilość kapitału regulacyjnego. Daje to mozliwość zwiększenia rentowności kapitału przypisanego do danego aktywa, a także alokowania uwolnionych funduszy własnych na nowo udzielane kredyty, co tym samym umożliwia rozwój akcji kredytowej bez potrzeby powiększania funduszy własnych. Przedstawiono cechy charakterystyczne sekurytyzacji tradycyjnej. Przybliżono rozwój tej techniki finansowej począwszy do lat 70. XX -wieku. Zwrócono uwagę, że sekurytyzacja aktywów bankowych w celu przeprowadzenia arbitrażu kapitałowego nie jest dostępna polskim bankom.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu