- Autor
- Błach Joanna
- Tytuł
- Transakcje opcyjne
- Źródło
- Bank, 2004, nr 2, s. 42-45
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Instrumenty pochodne, Opcje, Ryzyko finansowe, Kontrakty opcyjne, Strategie handlu opcjami
Risk management, Derivatives, Options, Financial risk, Option contracts, Options trading strategies - Abstrakt
- Opcje finansowe są wygodnym i elastycznym sposobem zarządzania ryzykiem finansowym (obejmującym ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe). Omówiono cztery podstawowe zabezpieczające strategie opcyjne: kupno opcji kupna, sprzedaż opcji kupna, kupno opcji sprzedaży, sprzedaż opcji sprzedaży. Przedstawiono opcje procentowe - transakcje cap, floor i collar - ograniczające negatywne skutki wahań rynkowych stóp procentowych. Przybliżono kombinacje kontraktów opcyjnych, takie jak: strategia bull spread, strategia bear spread, strategia straddle, strategia strangle, strategia risk reversal.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1230-9125
- Język
- pol
