BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dańska-Borsiak Barbara, Laskowska Iwona
Tytuł
Wybrane problemy estymacji modeli opartych na danych czasowo-przekrojowych
Some aspects of estimation time-series - cross-section data models
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 3, s. 27-35, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Analiza regresji, Popyt na pracę, Modele ekonometryczne
Time-series analysis, Regression analysis, Labour demand, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W analizach wykorzystujących dane czasowo-przekrojowe niejednokrotnie należy uwzględniać, takie problemy jak heteroskedastycznośc grupowa, korelacja przekrojowa składnika losowego czy autokorelacja składnika losowego wewnątrz obiektu bądź w całej badanej próbie. Istnieją różne sposoby testowania wymienionych zjawisk i uwzględniania ich w procesie modelowania. Dwie najbardziej popularne metody estymacji w takim przypadku to UMNK z odpowiednimi modyfikacjami (zwana metodą Parksa) i zaproponowana przez Becka i Katza metoda MNK z PCSE. Metody te zastosowano w analizie popytu na pracę w wybranych sekcjach PKD, ze szczególnym uwzględnieniem problemu ich efektywności. (abstrakt oryginalny)

In analyses based on time-series - cross-section data (TSCS) the following problems are very often encountered: groupwise heteroscedasticity, cross-sectional correlation and autocorrelation of the error term, the latter being common for all units or unit-specific. There are different ways of taking those phenomena into account while hypotheses testing and estimating a model. The estimation methods, that are most often used are FGLS (adapted for this case by Parks) and OLS with panel corrected standard errors, PCSE proposed by Beck and Katz. Both these methods are applied to the analysis of labour demand by (chosen) PKD sections and their effectiveness is examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beck N., Katz L.N., [1995], What to Do (and Not to Do) With Time-Series-Cross-Section Data, American Political Science Review 89 s. 634-647.
  2. Beck N., Katz L.N., [1996], Nuisance vs. Substance: Specifying and Estimating Time-Series-Cross-Section Models, Political Analysis 6, s. 1-34.
  3. Dańska-Borsiak B., [2004], Model struktury i prognoza liczby pracujących według wielkich grup zawodowych. Zastosowanie modelu o równaniach pozornie niezależnych; opublikowano [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce, Studia i materiały, CSRS, Warszawa, tom XII.
  4. Greene W.H., [1997], Econometric Analysis, Prentice Hall International, Inc.
  5. Kristensen I.P., Wawro G., [2003], Lagging the Dog? The Robustness of Panel Corrected Standard Errors in the Presence of Serial Correlation and Observation Specific Effects. Presented at the Annual Meeting of the Society for Political Methodology, University of Minnesota.
  6. Maddala G.S., [1998], Recent Developments in Dynamic Econometric Modeling: A Personal Viewpoint; Political Analysis 7:59-87.
  7. Suchecki B., [2004], Młodzież na rynku pracy w Polsce. Zastosowanie modeli dynamicznych i metod symulacyjnych do prognozowania popytu na pracę ludzi młodych według grup wieku, RCSS, MZdPPP, Studia i Materiały, tom XII, s. 236-249.
  8. Wilson S.E., Butler D.M., [2004], A Lot More to Do: The Promise and Peril of Panel Data in Political Science Manuscript, Department of Political Science, Brigham Young University.
  9. Worrall J.L., Pratt T.C., [2004], Estimation Issues with Time-Series - Cross-Section Analysis In Criminology, Western Criminology Review 5(1), 35-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu