BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morajda Janusz (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Analiza zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych
Fractal Phenomena Analysis in Financial Time Series
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 724, s. 21-32, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Teoria chaosu, Fraktale, Szeregi czasowe, Analiza skupień
Chaos theory, Fractal, Time-series, Cluster analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono ilościową metodę oceny występowania zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych. Przeprowadzono również weryfikację hipotezy o fraktalnej naturze szeregu.

The paper proposes a quantitative method that enables an evaluation of fractal phenomena occurrences rate in financial time series, and also a verification of hypothesis concerning the fractal character of the series. The method utilises cluster analysis that is applied to the set of patterns (shapes) observed in time series with use of various time scales. The research regarding f racial phenomena in stock index WIG 20 has been executed and described. The main results of the research have been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], red. J.S. Zieliński, PWN, Warszawa.
  2. Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
  3. Kudrewicz J. [1993], Fraktale i chaos, WNT, Warszawa.
  4. Lula P., Morajda J. [2002], Klasyfikacja wzorców występujących w finansowych szeregach czasowych przy użyciu sieci neuronowych Kohonena, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 604, Kraków.
  5. Mandelbrot B. [1982], The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman, New York.
  6. Peitgen H., Richter P. [1986], The Beauty of Fractals, Springer, New York.
  7. Peters E. [1994], Fractal Market Analysis, Wiley, New York.
  8. Peters. E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WlG-Press, Warszawa.
  9. Stewart I.[1996], Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, PWN, Warszawa.
  10. Wołoszyn J. [2000], Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 551, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu