BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grotowski Michał (Wydział Finansów)
Tytuł
Test modelu wyceny aktywów kapitałowych w polskich realiach
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 4, s. 575-589, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Wycena aktywów kapitałowych, Rynek kapitałowy, Metodologia finansów
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital asset valuation, Capital market, Methodology of finance
Abstrakt
Przdstawiono wyniki testu modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model - CAMP) metodą Famy i MacBetha w polskich realiach. W badaniach empirycznych wykorzystano dane historyczne z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bołt T., Miłobędzki P., Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a opolski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrodawiu, Wrocław 2002.
  2. Campbell J., Lo A., MacKinlay C, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton 1997.
  3. Cochrane J,, Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton 2001.
  4. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. Fama E., MacBeth J., Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy" 1973, nr 71.
  6. Greene W., Econometric Analysis, Prentice-Hall International, Inc., Upper Saddle River 2000.
  7. Handa P., Kothari S.P., Wasley Ch., Sensitivity of Multivariate Tests of the Capital Asset-Pricing Model to the Return Measurement Interval, „Journal of Finance" 1993, nr 4.
  8. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej, WIG PRESS, Warszawa 1996.
  9. Huang Ch., Litzenberger R., Foundations for Financial Economics, North-Holand, New York 1988.
  10. Ingersoll J., Theory of Financial Decision Making, Rowman&Littlefield, Totowa 1987.
  11. Kandel S., Stambaugh R, On Correlations and Inferences about Mean - Variance Efficiency, „Journal of Financial Economics" 1987, nr 18.
  12. Markowski L., Makroekonomiczne czynniki ryzyka inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, „Ekonomista" 2001, nr 6.
  13. Roll R., A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests: Part I, „Journal of Financial Economics" 1977, nr 4.
  14. Rubaszek M., Teoria arbitrażu cenowego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Bank i Kredyt" 2002, nr 8.
  15. Shanken J., Multivariate Proxies and Asset Pricing Relations: Living with the Roll Critique, „Journal of Financial Economics" 1987, nr 18.
  16. Sharpe W., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, „Journal of Finance" 1964, nr 3.
  17. Stambaugh R., On the Exclusion of Assets from Tests of the Two Parameter Model, „Journal of Financial Economics" 1982, nr 10.
  18. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe – tom II,, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PLACET, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu