- Autor
- Matuszewska Aleksandra, Witkowska Dorota
- Tytuł
- Predykcja kursu euro/dolar z wykorzystaniem prognoz indeksu giełdowego: wybrane modele ekonometryczne i perceptron wielowarstwowy
Forecasting the euro/dollar changes using predicted values of stock index: selected econometric models and multilayer perceptron - Źródło
- Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 1, s. 53-66, bibliogr. 16 poz.
Operations Research and Decisions - Słowa kluczowe
- Kurs walutowy, Indeks giełdowy, Sieci logistyczne, Modele ekonometryczne
Exchange rates, Stock market indexes, Logistic networks, Econometric models - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- Przedstawiono wyniki badań dotyczące prognozowania kursu euro/dolar. Proces prognozowania następuje w dwóch etapach. W pierwszym prognozowane są wartości stóp zwrotu indeksy Dow Jones STOXX50. W drugim etapie dokonuje się predykcji kursu euro/dolar, korzystając z wartości uzyskanych w pierwszym etapie.
In the paper, we discuss the results of euro-dollar exchange rate prediction. Forecasts are made on the basis of the dynamic econometric model and multilayer perceptron. Forecasting is provided in a two-stage procedure. In the first step Dow Jones STOXX 50 Index is predicted applying ARMA model constructed for the rates of return of this variable. In the second stage the predicted values of Dow Jones STOXX 50 Index are introduced to the econometric and neural network models, that are constructed for the eurodollar rate of returns. Then the forecasts obtained are transformed into euro-dollar exchange rate. Data included in the analysis covers the period from 5th January 1999 to 13th July 2001. However, the estimation is made for the period till 29th June 2001 and the forecasts are made for the next ten sessions. - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- BOX G.E.P., JENKINS G.M., Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
- CHAREMZA W., DEADMAN D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
- MATUSZEWSKA A., WITKOWSKA D., Próba szacowania wartości kursu dolara do euro, referat przygotowany na konferencję Integracja Gospodarcza w Europie. Aspekty metodologiczne i porównawcze, Łódź 2001.
- GATELY E., Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, Biblioteka Inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
- LULA P., Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
- MATUSZEWSKA A., Modelowanie i prognozowanie szeregów finansowych na przykładzie cen wybranej spółki giełdowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001 (1), w druku.
- MATUSZEWSKA A., Badanie stopnia integracji szeregów czasowych na przykładzie kursów walutowych, [w:] Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, (materiały konferencyjne), Łódź 2001 (2), s. 128-134.
- MATUSZEWSKA A., Prognozy kursów dolara do euro na podstawie wybranych modeli ekonometrycznych, [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, T. 2, Wydawnictwo Elipsa, Łódź, 2000, s. 320-329.
- MATUSZEWSKA A., WITKOWSKA D., Próba szacowania wartości kursu dolara do euro, referat wygłoszony na konferencji Integracja Gospodarcza w Europie. Aspekty metodologiczne i porównawcze, materiały w druku, 2001.
- ROMAŃSKI J., STRZAŁA K., Testowanie kointegracji celów i instrumentów polityki gospodarczej w modelu optymalnego sterowania, Przegląd Statystyczny, 1994, Zeszyt 2, s. 187-207.
- Rynek walutowy i pieniężny, Serwis Informacyjny Reuters, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
- WELFE A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1995.
- WITKOWSKA D., KOMPA K., MATUSZEWSKA A., Exchange Rate Prediction: Dynamic Econometric Models and Neural Networks, referat przygotowany na konferencję 50th International Atlantic Economic Conference, Charleston, 2000, streszczenie znajduje się w: International Atlantic Economic Research, Vol. 7, No. 2, s. 267.
- WITKOWSKA D., MATUSZEWSKA A., Exchange rate prediction: ARIMA and neural networks model, [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, t. l, Wydawnictwo Elipsa, Łódź, 2000, s. 544-555.
- WITKOWSKA D., Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Menadżer, Łódź 2000.
- [l6] ZAJĄC J., Polski rynek walutowy w praktyce - produkty, transakcje, strategie zarządzania ryzykiem kursowym, K.E. Liber, Warszawa 2001.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1230-1868
- Język
- pol
