BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuś Jan
Tytuł
Prognozowanie stopy zysku portfela akcji
Forecasting of the portfolio profit rate
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 1, s. 67-77, bibliogr. 5 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie stóp zysku akcji, Aproksymacja, Portfel papierów wartościowych
Time-series analysis, Forecasting the return rate of shares, Approximation, Portfolio securities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określono stopę zysku portfela akcji zarówno w okresie retrospektywnym, jak i prognozowanym. Wykorzystując aproksymację interpolacyjną, wyznaczono średni błąd prognozy ex ante stopy zysku portfela akcji.

The profit rate of the portfolio of shares in retrospective and forecasted periods is determined. Attention is paid to the different forecasting methods taking into account the properties of the forecasting operator time series components of the profit rate and risk of portfolio of shares. To determine a profit rate of some shares forecast, a method of successive adding is proposed obtaining initially pair shares forecast, then new pairs. The process is continued until the final forecast of the profit rate is obtained. Using the approximation method applied to discrete sets, the mean relative error of ex ante forecast of the profit rate of the portfolio of shares is determined.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Box G.E.P., JENKINS G.M., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
  2. CIEŚLAK M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
  3. ČETYRKIN E.M., Statističeskije metody prognozirovanija, Statistika, Moskva 1975.
  4. GALANC T., MIKUŚ J., The method for constructing a combined forecast en bloc, Advances in Modelling and Analysis, 1992, C, Vol. 35, No. 4.
  5. SOBCZYK M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu