- Autor
- Kowerski Mieczysław
- Tytuł
- Test Durbina-Watsona do badania autokorelacji składników losowych w liniowym modelu ekonometrycznym bez wyrazu wolnego
Durbin-Watson's test for survey on autocorrelation of random elements in linear econometric model without empty-place - Źródło
- Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 4, s. 7-11, bibliogr. 7 poz.
- Słowa kluczowe
- Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Testowanie hipotez
Econometric models, Econometric methodology, Hypothesis testing - Uwagi
- summ., rez.
- Abstrakt
- Celem artykułu jest przypomnienie wyników prac R.W.Farebrothera nad testowaniem autokorelacji składników losowych w przypadku modeli bez wyrazu wolnego, a tym samym upowszechnienie testu Durbina-Watsona dla takich modeli.
The author of the article mentions the work of R.W. Farebrother on the application of the serial correlation Durbin-Watson test in the case when there is no intercept in regression. - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Charemza W.W., Deadman D.F.: Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
- Farebrother R.W.: The Durbin-Watson Test for Serial Correlation when there is no Intercept in the Regression, Econometrica, Vol. 48, No 6 (September 1980)
- Gajda J.: Ekonometria praktyczna, Absolwent Sp. z o.o., Łódź 1998
- Kuszewski T.: Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy, [w:] Gruszczyński M., Podgórska M. (red.): Ekonometria, SGH, Warszawa 2003
- Theil H.: Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979
- Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 2003
- Zeliaś A.: Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997
- Cytowane przez
- ISSN
- 0043-518X
- Język
- pol
