BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wywiał Janusz, Żądło Tomasz
Tytuł
Predykcja z wykorzystaniem metody jackknife
Prediction with Application of Jack-knife Method
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 1, s. 1-8, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Teoria prognozy
Time-series analysis, Forecast theory
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W pracy przedstawiono przykłady wyznaczania prognoz punktowych szeregów czasowych na podstawie trendów nieliniowych. W tym przypadku metoda jackknife umożliwi redukcję obciążenia predykcji punktowej oraz ocenę wariancji predykcji. Metodę tę wprowadził Quenouille (1949), następnie rozwijało ją wielu autorów, a w szczególności Tukey (1958) oraz Shao and Tu (1995).

In the paper we present examples of forecasts based on nonlinear trends. In this case jackknife method allows to reduce the bias and to estimate the prediction variance. Jackknife method was introduced by Quenouille (1949) and then developed among others by Tukey (1958) as well as Shao and Tu (1995). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chaubey Y. P, Singh B. (1988), Almost unbiased estimators in multivariate models. Metrika, 35, s. 13-28
  2. Cieślak red. (2001), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  3. Miller (1974), An unbalanced jackknife. Annals of Statistics, 2, s. 880-891
  4. Quenouille M. (1949), Approximations tests of correlations in time series. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 11, s. 533-538
  5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998 i 1999, GUS, Warszawa
  6. Shao J., Tu D. (1995), The jackknife and bootstrap. Springer-Verlag, New York
  7. Tukey J. (1958), Bias and confidence in not quite large samples. Annals of Mathematical Statistics, 29, s. 614
  8. Voinov V. G., Nikulin M. S. (1996), Unbiased Estimators and Their Applications. Vol. 2, Multivariate Case. Kluver Academic Publisher. Dordrecht-Boston-London
  9. Wolter K. (1985). Introduction to variance estimations. Springer-Verlag, New York
  10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu