BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruski Michał
Tytuł
Opcje egzotyczne na polskim rynku walutowym
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 24-32
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Wycena opcji, Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Opcje egzotyczne, Kontrakty opcyjne, Rynek walutowy
Risk management, Options pricing, Financial instruments, Derivatives, Exotic options, Option contracts, Foreign Exchange (FX)
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie najpopularniejszych opcji egzotycznych stosowanych na polskim rynku walutowym od strony zarządzającego ryzykiem. Wyjaśniono podstawowe mechanizmy działania portfela omawianych opcji egzotycznych. Autor zwrócił także uwagę na problemy związane z opcjami egzotycznymi będące bezpośrednim następstwem przynależności Polski do grupy rynków wschodzących.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P Mielus, "Uśmiechnij się, wyznaczasz płaszczyznę zmienności" Rynek Terminowy 4/6/99.
  2. N. Taleb, Dynamic Hedging, John Willey & Sons 1997, str. 285, 303-305.
  3. B. Thomas: Exotic Options II. The Handbook of Risk Management and Analysis. Carol Alexander, John Wiley & Sons Ltd, 1996, str. 111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu