- Autor
- Taraszkiewicz-Sirocki Grzegorz
- Tytuł
- Strategia handlu opcjami plain vanilla i egzotycznymi w kontekście zmiany charakteru polskiego rynku walutowego
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 32-38
- Słowa kluczowe
- Opcje egzotyczne, Kontrakty opcyjne, Stopa zwrotu kapitału, Kurs walutowy, Instrumenty pochodne, Wycena opcji, Rynek walutowy
Exotic options, Option contracts, Return on Investment (ROI), Exchange rates, Derivatives, Options pricing, Foreign Exchange (FX) - Abstrakt
- Przedstawiono zmianę sposobu funkcjonowania naszego rynku od dnia referendum europejskiego. Przemiana jaka zaszła w zachowaniu się kursów USD/PLN i EUR/PLN została pokazana za pomocą analizy rozkładów stóp zwrotu tych dwóch par walutowych. Na podstawie tej analizy przedstawiono propozycje strategii, które powinny przynieść dochód przy dokonującej się zmianie charakteru polskiego rynku walutowego.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
