- Autor
- Taraszkiewicz-Sirocki Grzegorz
- Tytuł
- Strategia handlu opcjami plain vanilla i egzotycznymi w kontekście zmiany charakteru polskiego rynku walutowego
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 32-38
- Słowa kluczowe
- Rynek walutowy, Wycena opcji, Instrumenty pochodne, Kurs walutowy, Opcje egzotyczne, Stopa zwrotu kapitału, Kontrakty opcyjne
Foreign Exchange (FX), Options pricing, Derivatives, Exchange rates, Exotic options, Return on Investment (ROI), Option contracts - Abstrakt
- Przedstawiono zmianę sposobu funkcjonowania naszego rynku od dnia referendum europejskiego. Przemiana jaka zaszła w zachowaniu się kursów USD/PLN i EUR/PLN została pokazana za pomocą analizy rozkładów stóp zwrotu tych dwóch par walutowych. Na podstawie tej analizy przedstawiono propozycje strategii, które powinny przynieść dochód przy dokonującej się zmianie charakteru polskiego rynku walutowego.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol