BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraszkiewicz-Sirocki Grzegorz
Tytuł
Strategia handlu opcjami plain vanilla i egzotycznymi w kontekście zmiany charakteru polskiego rynku walutowego
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 32-38
Słowa kluczowe
Opcje egzotyczne, Kontrakty opcyjne, Stopa zwrotu kapitału, Kurs walutowy, Instrumenty pochodne, Wycena opcji, Rynek walutowy
Exotic options, Option contracts, Return on Investment (ROI), Exchange rates, Derivatives, Options pricing, Foreign Exchange (FX)
Abstrakt
Przedstawiono zmianę sposobu funkcjonowania naszego rynku od dnia referendum europejskiego. Przemiana jaka zaszła w zachowaniu się kursów USD/PLN i EUR/PLN została pokazana za pomocą analizy rozkładów stóp zwrotu tych dwóch par walutowych. Na podstawie tej analizy przedstawiono propozycje strategii, które powinny przynieść dochód przy dokonującej się zmianie charakteru polskiego rynku walutowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu