BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schab Iwona
Tytuł
Ocena ryzyka kredytowego w ramach wewnętrznych systemów ratingowych - charakterystyka podejścia oraz podstawowych wymogów
Źródło
Bezpieczny Bank, 2005, nr 1 (26), s. 89-101
Słowa kluczowe
Nowa Umowa Kapitałowa, Adekwatność kapitałowa, Ryzyko kredytowe, Ocena ryzyka, Rating
New capital accord, Capital adequacy, Credit risk, Risk assessment, Rating
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonego przez Nową Umowę Kapitałową podejścia do wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych wraz z krótkim opisem najważniejszych wymogów związanych ze stosowaniem tego podejścia. Przedstawiono założenia metodyczne oraz zarys konstrukcji modelu ratingowego umożliwiającego kwantyfikację ryzyka w zakresie podstawowego parametru, jakim jest prawdopodobieństwo zaprzestania regulowania zobowiązań PD (probability of default).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu