BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Wskaźniki na rynku kontraktów terminowych
Indicators on the Term-contract Market
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s. 17-29, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki giełdowe, Instrumenty pochodne, Instrumenty finansowe, Transakcje terminowe, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych
Stock market indices, Derivatives, Financial instruments, Forward rate transaction, Capital market, Stock market
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Zmiany kursów notowań kontraktów terminowych w niewielkich odstępach czasu mają kolosalne znaczenie dla stanu portfeli inwestorów. Z tego względu starają się oni wykorzystywać jak najszerszy wachlarz narzędzi i metod, które wspierają podejmowanie decyzji w zależności od sytuacji na danym rynku. Artykuł jest próbą opisania metodologii i interpretacji najpopularniejszych obecnie wskaźników wykorzystywanych do oceny sytuacji na rynku terminowym: Baza, średni prawdziwy zakres (Average True Range - ATR), Spread (rozstęp), wskaźnik płynności kontraktu (Derivative Liquidity Ratio - DLR), Horyzont inwestycyjny, Volatility (zmienność), Korelacja, Beta.

Today, derivatives market is one of the most dynamically growing segments of the capital market. In this complex and highly risky environment, investors need sophisticated tools, ratios and indicators, allowing them to evaluate the market situation and make appropriate investment decisions. The text attempts to present a methodological background behind the most popular derivative markets indicators. Additionally, the description of each of the indicators is accompanied by practical examples based on two selected series of the WIG20 index (the Warsaw Stock Exchange blue chip index) futures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa
  2. Jóźwiak J., Podgórski J. (1998), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa
  3. Schwager J. D. (2002), Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa
  4. Sliwka R. (1998), Warsaw Stock Exchange Business Development Workshop, A DC Gardner Two-Day Workshop, Warsaw, October
  5. Wiśniewski T. (2000), Kwartalne statystyki rynku terminowego, "Rynek Terminowy" nr l - 4
  6. Zalewski G. (2001), Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu