BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zini Alessandro
Tytuł
Stopping Rules for the Estimation of the Parameters of Bivariate and Trivariate Binomial Distributions
Reguła stopu w estymacji parametrów uogólnionych rozkadów dwumianowych
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 2, s. 61-68, bibliogr. 7 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Metody ekonometryczne, Statystyka matematyczna, Wnioskowanie bayesowskie
Econometric methodology, Mathematical statistics, Bayesian inference
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono rozszerzenie technik estymacji parametrów w uogólnionych rozkładach dwumianowych. Rozważane uogólnienia dotyczą kategoryzacji sukcesów. W niektórych przypadkach w analizie danych jakościowych rozważa się dychotomiczny charakter narzucającej się statystycznej zależności lub wielomianowej niezależności, ignorując istnienie naturalnych modeli zależności. Uogólniony w kontekście dwóch kategorii sukcesów rozkad dwumianowy, wprowadzony przez Zenga (1968), określa naturalną strukturę liczby sukcesów dwóch kategorii w n niezależnych próbach. Zini rozszerzył kategoryzację sukcesów do trzech klas oraz podał waściwości rozszerzonego w ten sposób rozkładu dwumianowego. W artykule zaprezentowano problem sekwencyjnej estymacji parametrów uogólnionego rozkładu dwumianowego z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego. Założenia dotyczące rozkładów a priori parametrów w rozkładzie dwumianowym uogólnionym oraz przyjęta a priori funkcja straty stanowią bazę do konstrukcji reguły stopu dla estymacji sekwencyjnej parametrów uogólnionego do dwóch oraz trzech kategorii sukcesów rozkładu dwumianowego. Mając na uwadze fundamentalną zasadę niezależności między regułą stopu a techniką estymacji (Berger) prezentowana reguła stopu, posiadająca asymptotycznie optymalne właściwości jest adekwatna do określonego problemu nawet w przypadku uwzględnienia kosztów wnioskownia i próbkowania. Omawiana reguła może być użyteczna w wielu obszarach zastosowań statystyki, np. w kontroli jakości lub analizie satysfakcji konsumentów.

In this work one step look-ahead rules for the estimation of the parameters of the bivariate and trivariate distributions are given. They turn out to be asymptotically optimal and may be useful in many statistical contexts, for example, in statistical quality control and customer satisfaction analyses.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BERGER J. O., Statistical decision theory and Bayesian analysis, Springer-Verlag, New York, 1985
  2. BICKEL P. J., YAHAV J. A., Asymptotically optimal Bayes and minimax procedures in sequential analysis. Annals of Statistics, 2, 1968, 416-456.
  3. DE GROOT M. H., Optimal statistical decisions, Me Graw-Hill, New York, 1970.
  4. SHAPIRO C, WARDROP R., Bayesian sequential estimation for one-parameter exponential families, J. Amer. Statist. Assoc, 75, 1980, 984-988.
  5. ZENGA M., La distribuzione binomiale bivariata, Statistica, 1968, No. di gennaio-marzo 83-101.
  6. ZINI A., La regola d'arresto "miope" nella stima sequenziale bayesiana in presenza di dati catego-riali, Quaderni di Statistica e Matematica applicata alle Scienze Economico-Sociali, Vol. XIX, No. 1-2-May 1997, 39-51.
  7. ZINI A., La distribuzione binomiale trivariata, Accepted by and to be published in Statistica & Applicazioni, 2003, No. 1, anno 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu