BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Krzysztof, Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał
Tytuł
Opcje wieloczynnikowe - wprowadzenie
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 6-11
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Instrumenty finansowe, Kontrakty opcyjne, Opcje egzotyczne
Financial risk, Financial instruments, Option contracts, Exotic options
Abstrakt
Opcja wieloczynnikowa jest to taka opcja, której wartość zależy od więcej niż jednego indeksu podstawowego, przy czym indeksy te są takie same jak w przypadku opcji klasycznych, czyli z reguły są to ceny akcji bądź kursy walut. Artykuł jest wprowadzeniem do problematyki opcji wieloczynnikowych. Omawia klasyfikację tych opcji, podstawowe rodzaje opcji egzotycznych, a także ich przykładowe zastosowania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu