- Autor
- Jajuga Krzysztof, Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał
- Tytuł
- Opcje wieloczynnikowe - wprowadzenie
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 6-11
- Słowa kluczowe
- Kontrakty opcyjne, Instrumenty finansowe, Opcje egzotyczne, Ryzyko finansowe
Option contracts, Financial instruments, Exotic options, Financial risk - Abstrakt
- Opcja wieloczynnikowa jest to taka opcja, której wartość zależy od więcej niż jednego indeksu podstawowego, przy czym indeksy te są takie same jak w przypadku opcji klasycznych, czyli z reguły są to ceny akcji bądź kursy walut. Artykuł jest wprowadzeniem do problematyki opcji wieloczynnikowych. Omawia klasyfikację tych opcji, podstawowe rodzaje opcji egzotycznych, a także ich przykładowe zastosowania.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
