BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gudaszewski Wojciech, Łukojć Adam
Tytuł
Wycena wieloczynnikowych opcji egzotycznych
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 12-22, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty opcyjne, Wycena opcji, Opcje egzotyczne
Option contracts, Options pricing, Exotic options
Abstrakt
Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest omówienie najpopularniejszych opcji wieloczynnikowych tj. opcje wymiany, tęczowe, koszykowe, spreadowe, out-performace, ilorazowe, iloczynowe, quanto, equity-linked foreign exchange, korelacyjne opcje binarne, Mountain Range oraz przedstawienie analitycznych metod ich wyceny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Demo R., Patel P., Protective Basket, Risk, 1992 r.
  2. Garman M, Spread the Load, Risk 5(11), 1992 r.
  3. Gastineau G., An Introductionto Special-Purpose Derivatives: Options with a Payout Depending on More than One Variable, Journal of Derivatives, 1993 r.
  4. Gentle D., Basket Weaving, Risk 6(6), 1993 r.
  5. Grannis S., An Idea Whose Time Has Come, Risk, 1992 r.
  6. Hull J., Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 2002 r.
  7. Huynh C. B., Back to Baskets, Risk 7(5), 1994 r.
  8. Jajuga K., Kuziak K., Markowski R, Inwestycje Finansowe, AE Wrocław, 1998 r.
  9. Jarrow R., Turnbull S., Derivative Securities, South-Western, 2000 r.
  10. Johnson H., Options on the Maximum of Several Assets, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22 September 1987 r.
  11. Kat Harry M., Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes, Wiley, 2001 r.
  12. Kolb Robert W., Futures, Options, and Swaps, Blackwell Publishing, 2003 r.
  13. Margrabe W., The Value of an Option to Exchange One Asset for Another, Journal of Finance, March 1978 r.
  14. Milevsky M., Posner S., A Closed-Form Approximation for Valuing Basket Options, Journal of Derivatives, 1998 r.
  15. Pearson N., An Efficient Approach for Pricing Spread Options, Journal of Derivatives, 1995 r.
  16. Reiner E., Quanto Mechanics, From Black-Scholes to Blackholes- New Frontiers in Options, Risk, 1992 r.
  17. Rubinstein M., Somewhere Over the Rainbow, Risk, November 2001 r.
  18. Rubinstein M., Unscrambling the Binary Code, Risk, October 1991 r.
  19. Rubinstein M., Reiner E., Exotic Options, University of California at Berkeley, 1995 r.
  20. Smithson Charles W., Managing Financial Risk, McGraw-Hill, 1998 r.
  21. Tucker Alan, Exotic Options, Pace University, New York, 1995 r.
  22. Zhang Peter G., Exotic Options: A Guide to the Second-Generation Options, World Scientific, 2001 r.
  23. Zhang Peter G., Correlation Digital Options, Journal of Financial Engineering, 4(1) 1995 r.
  24. Quassette R., New Products, New Risks, Risk, March 2002 r.
  25. Ferry J., Haddow-Allen F, Boom time for structured products?, Risk, s. S7- S9, February 2004 r.
  26. Stulz R., Options on the Minimum or the Maximum of The Two Risky Assets, Journal of Financial Economics, 10 July 1982 r.
  27. Wolcott R., Moving Beyond Equity: Commodities come under the investment spotlight, Risk, s. S1-S2, February 2004 r.
  28. Telpner Joel S, A Survey of Structured Notes, Institutional Investor, 2004 r.
  29. Chance D., Analysis of Derivatives for the CFA(r) Program, AIMR, Charlottesville 2003 r.
  30. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka finansowa, WNT, 2003 r.
  31. D. Gątarek, R. Maksymiuk, Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, K.E.über, 1998 r.
  32. Smithson Charles W., Smith Clifford W. Jr., Wilford D. Sykes, Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 r.
  33. Pruski M., Statyczna replikacja barierowych opcji walutowych, Rynek Terminowy 2/03 (20), s. 51-56.
  34. Samberger K., Instrumenty pochodne na akcje: opcje, indeksy, kontrakty terminowe, koszyki i ETF-y, Rynek Terminowy 1/03 (19), s. 58-61.
  35. Samberger K., Wskaźnik zmienności, Rynek Terminowy 2/02 (16), s. 54-57.
  36. Bachert R, Wydzielenie opcji typu bermudzkiego z obligacji Brady'ego przy użyciu modelu Hull'a-White'a dla potrzeb MSR 39, Rynek Terminowy 2/02 (16), s. 105-113.
  37. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1998 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu