BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hnatiuk Michał, Łukojć Adam
Tytuł
Zabezpieczanie opcji egzotycznych
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 23-27, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Opcje egzotyczne, Kontrakty opcyjne, Strategie handlu opcjami, Zarządzanie ryzykiem
Exotic options, Option contracts, Options trading strategies, Risk management
Abstrakt
W artykule przedstawiono kilka sposobów zabezpieczania opcji egzotycznych. Omówione zostały: hedging dynamiczny, statyczna replikacja i back-to-back dealing, w odniesieniu zarówno do opcji jednoczynnikowych jak i wieloczynnikowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Carr P., Ellis K., Gupta V, Static hedging of exotic options, The Journal of Finance, June 1998 r.
  2. Derman E., Ergener D., Kani I., Static options replication, Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, May 1994 r.
  3. Kat Harry M., Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes, Wiley, 2001 r.
  4. Taleb N. N., Dynamic Hedging, Managing Vanilla and Exotic Options, Wiley, 1996 r.
  5. Tompkins Robert G., Static versus Dynamic Hedging: An Evaluation of Hedge Performance via Simulation, 1998 r.
  6. Zhang Peter G., Exotic Options: A Guide to the Second-Generation Options, World Scientific, 2001 r.
  7. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIGPRESS, 1998 r.
  8. Chance D., Analysis of Derivatives for the CFA(r) Program, AIMR, 2003 r.
  9. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1998 r.
  10. Jajuga K., Kuziak K., Markowski R, Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE, 1998 r.
  11. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka finansowa, WNT, 2003 r.
  12. Pruski M., Statyczna replikacja barierowych opcji walutowych, Rynek Terminowy 2/03 (20), s. 51-56.
  13. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBR Warszawa 2001 r.
  14. Kolb Robert W., Futures, Options, and Swaps, Blackwell Publishing, Oxford 2003 r.
  15. Smithson Charles W., Smith Clifford W. Jr., Wilford D. Sykes, Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu