- Autor
- Hnatiuk Michał, Łukojć Adam
- Tytuł
- Zabezpieczanie opcji egzotycznych
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 23-27, bibliogr. 15 poz.
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Kontrakty opcyjne, Opcje egzotyczne, Strategie handlu opcjami
Risk management, Option contracts, Exotic options, Options trading strategies - Abstrakt
- W artykule przedstawiono kilka sposobów zabezpieczania opcji egzotycznych. Omówione zostały: hedging dynamiczny, statyczna replikacja i back-to-back dealing, w odniesieniu zarówno do opcji jednoczynnikowych jak i wieloczynnikowych.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Carr P., Ellis K., Gupta V, Static hedging of exotic options, The Journal of Finance, June 1998 r.
- Derman E., Ergener D., Kani I., Static options replication, Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, May 1994 r.
- Kat Harry M., Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes, Wiley, 2001 r.
- Taleb N. N., Dynamic Hedging, Managing Vanilla and Exotic Options, Wiley, 1996 r.
- Tompkins Robert G., Static versus Dynamic Hedging: An Evaluation of Hedge Performance via Simulation, 1998 r.
- Zhang Peter G., Exotic Options: A Guide to the Second-Generation Options, World Scientific, 2001 r.
- Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIGPRESS, 1998 r.
- Chance D., Analysis of Derivatives for the CFA(r) Program, AIMR, 2003 r.
- A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1998 r.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski R, Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE, 1998 r.
- J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka finansowa, WNT, 2003 r.
- Pruski M., Statyczna replikacja barierowych opcji walutowych, Rynek Terminowy 2/03 (20), s. 51-56.
- Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBR Warszawa 2001 r.
- Kolb Robert W., Futures, Options, and Swaps, Blackwell Publishing, Oxford 2003 r.
- Smithson Charles W., Smith Clifford W. Jr., Wilford D. Sykes, Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 r.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
