- Autor
- Studziński Jacek
- Tytuł
- Zakład opcyjny - spekulacja na zmienności
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 38-45, wykr.
- Słowa kluczowe
- Opcje, Kontrakty opcyjne, Strategie handlu opcjami, Ryzyko finansowe
Options, Option contracts, Options trading strategies, Financial risk - Abstrakt
- Transakcja opcyjna jest często traktowana jako bezpieczny zakład o przyszły poziom kursu walutowego. Bezpieczny, ponieważ straty (w przypadku pozycji długich) są ograniczone jedynie do poziomu zapłaconej premii. Powinnością uczestnika rynku opcji jest śledzenie i przewidywanie poziomów zmienności implikacji. W artykule omówiono kiedy należy oczekiwać wzrostu zmienności opcji, jakie są płaszczyzny zmienności i jaka jest strategia gry na zmienności.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 187.
- Butler C., Tajniki Value at Risk, Liber, Warszawa 2001, s. 198.
- Mantegna R., Ekonofizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 146.
- Mielus P, Wykład: Rynek opcji walutowych w Polsce, SGH, Wiosna 2002.
- Piontek K., Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych, Rynek Terminowy Nr 13, s. 114-121.
- Riehl H., Zarządzanie ryzykiem, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001, s. 129.
- Taylor R, Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 230
- Xinzhong Xu, Zmienność warunkowa i efektywność informacyjna rynków opcji walutowych, w: Prognozowanie rynków finansowych - praca zbiorowa pod redakcją Ch. Dunisa, Wydawnictwo ABC, Kraków 2001, s. 228.
- Wilmott P, Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester - New York - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto 2000.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
